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課程簡介
第一節 – 結構性產品
- 什麼是結構性產品?
- 結構性產品的種類
- 資產支持證券
- 債務抵押債券
- 抵押貸款義務抵押
- 特殊目的公司的作用
- 結構性產品如何定價
- 主要風險是什麼?
- 結構性產品的會計處理
- 如何為結構性產品定價
第 2 部分:利率結構
- 嵌入式期權和互換
- 反向浮子
- 槓桿掉期掛鉤票據
- 與 libor 以外的利率挂鉤的債券
- 可延期和可取消的掉期
- 嵌入式交換
第 3 節 – 期權合約
- 選項介紹
- 選項術語
- 交易 vs 場外交易
- 期權費
- 確認和結算
- 揮發性
- 為選項定價 –
- 二項式模型
- 布萊克·斯科爾斯
- 其他方法
- 收益率曲線的重要性
第 4 節 – 掉期合約
- 掉期簡介
- 交換定義
- 品質傳播差異
- 利率掉期
- 貨幣掉期
- 利率掉期定價
- 掉期估值
- 模型風險和定價源的重要性
- 確認和結算
- 交易對手信用風險
- 抵押品和抵押品管理
第 5 節 – 衍生品簡介
- 什麼是導數?
- 為什麼人們擔心衍生品?
- 關鍵概念
- 套利和衍生品的最初目的 – 願望的相互重合
- 衍生物的好處和用途
- 對沖和交易
第 6 節 – 外匯
- 銀行帳簿與交易帳簿
- 市場慣例
- 外匯語言
- 外匯交易的流程
- ElectronIC 和電話交易
- 交易室控制
- 貨幣術語
第 7 節 – 遠期交易
- 遠期合約簡介
- 遠期合約的目的
- 遠期合約的定價和 Libor 的重要性
- 記錄遠期合同
- ISDA 簡介
- 確認和確定正向聯繫人
第 8 節 – 期貨合約
- 期貨合約簡介
- 期貨交易所的作用
- 期貨合約的性質
- 在交易中的作用
- 為期貨合約定價
- 期貨對沖
- 保證金會計的重要性
- 確認和結算
第 9 部分:股票掉期
- 基金管理目標
- 使用股票價格指數的掉期
- 股票掉期的現金流示例
- 總回報掉期和其他信用衍生品
第 10 節 – 實踐中出了什麼問題
- 情景建模和導數
- Bankers Trust
- 霸菱
- 全部第一
- 長期資本管理
- 安然
第 11 節 – 高級主題簡介
- 利率風險管理
- 抵押工具簡介
- 交易對手信用風險和衍生品
- 法律風險和衍生品
- 風險值和違約風險敞口
- 違約造成的損失和違約概率
- 壓力測試和流動性風險
- 情景建模
- 國際會計準則 IAS 39 和 IFRS 7 的影響
- 資產確認和取消確認
21 時間:
客戶評論 (4)
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